Нефть WTI подешевела на 7,3% до $96,50: проверьте позицию CL

Более ранние котировки относятся к другим наблюдениям

В 21:41 SGT 2 ноября Odaily сообщило о котировке XBR на Gate в $109,95, со снижением на 5,8%. Более ранняя запись Odaily по Brent.

В 22:31 SGT другая заметка приводила котировку WTI на Gate в $98,15, со снижением за день на 4,74%. Запись Odaily по WTI.

Эти наблюдения и более поздний снимок CL на OKX отдельно показывают снижение нефтяных инструментов. Разные продукты и моменты наблюдения не образуют единого непрерывного ряда базовой цены. Для пересчёта своей позиции сохраняйте обозначение её инструмента рядом с каждой котировкой.

Что означает количество контрактов

В полученной официальной спецификации OKX инструмент CL-USDT-SWAP обозначен как действующий линейный своп с расчётами в USDT. Номинал одного контракта составляет 0,1 CL, множитель равен 1. Шаг количества — один контракт, минимальный шаг цены — 0,01. Источники: рынок бессрочного контракта CL, публичные записи инструментов и котировок OKX, okx.com; проверено 3 ноября в 00:43 SGT.

Начните с обозначения в собственной записи позиции. Если оно отличается от CL-USDT-SWAP, найдите спецификацию именно своего инструмента. Название «нефть» само по себе не определяет номинал, валюту расчётов или шаг количества. CL здесь является единицей спецификации; приведённые поля не означают владения физической нефтью.

При номинале 0,1 CL десять контрактов соответствуют одной единице CL. Сто контрактов соответствуют десяти единицам. Умножив эту экспозицию на цену 96,74, получим номинальную стоимость: 9,674 USDT для одного контракта, 96,74 USDT для десяти и 967,40 USDT для ста.

Это расчёт стоимости через размер контракта. Он не определяет необходимую маржу конкретного счёта. Для маржи нужны данные самой позиции и настройки счёта, которых нет в публичной котировке. Запишите номинальную стоимость отдельно от суммы обеспечения, чтобы случайно не подставить одно значение вместо другого.

Перед подтверждением заявки полезно сначала перевести введённое количество в CL. Если вы намеревались получить экспозицию в одну единицу CL, один контракт даст только 0,1 CL. Если хотели один контракт, но ввели десять, экспозиция окажется в десять раз больше задуманной. Изменение цены в заголовке не помогает обнаружить такую ошибку; помогает проверка номинала.

Откуда взялись 5,87%

Разница между 102,77 и 96,74 составляет 6,03. Деление 6,03 на 102,77 с умножением на 100 даёт 5,86747%, или 5,87% после округления. Начальное значение взято из поля open24h. Поэтому этот результат следует подписывать как изменение за скользящие 24 часа.

Ваш собственный вход может иметь другую цену и другое время. Для расчёта ценовой составляющей позиции используйте фактическую цену входа, текущую цену для оценки и экспозицию, полученную из количества контрактов. Умножение рыночного процента на сумму обеспечения не заменяет этот расчёт.

Условный пример: длинная позиция из десяти контрактов открыта по 102,77 и оценивается по 96,74. Ценовая составляющая равна (96,74 − 102,77) × 10 × 0,1 × 1 = −6,03 USDT. При ста контрактах и тех же условных ценах получим −60,30 USDT. Комиссии и платежи финансирования в пример не включены: соответствующие данные счёта не установлены.

Пример не доказывает, что по начальной цене действительно исполнялась заявка читателя. Значение open24h — рыночная точка отсчёта. Фактическое исполнение подтверждается записью сделки. Если вы хотите сопоставить свой результат с этим расчётом, замените условную цену входа собственной, сохранив точное количество контрактов.

Для короткой позиции с теми же ценами и размером ценовая составляющая имеет противоположный знак. Из этого нельзя вывести доход какого-либо реального счёта. Сначала нужны его сделки, затем оценка позиции и расходы. Публичный снимок не содержит этих сведений.

Диапазон цен и чувствительность позиции

В снимке OKX максимум за 24 часа равнялся 102,89, минимум — 96,63. Расстояние между ними составляет 6,26 ценовой единицы. Последняя цена 96,74 находилась на 0,11 выше зафиксированного минимума. Это границы наблюдавшегося окна, а не ориентиры следующего движения.

При номинале 0,1 CL диапазону в 6,26 соответствует 0,626 USDT на контракт. Для десяти контрактов расчёт даёт 6,26 USDT до расходов. Такой пересчёт показывает, как наблюдавшееся изменение соотносится с вашим количеством контрактов. Он не является прибылью сделки, якобы открытой на минимуме и закрытой на максимуме.

Один ценовой шаг 0,01 соответствует 0,001 USDT на контракт и 0,01 USDT на десять контрактов. В собственной таблице удобно хранить шаг цены отдельно от размера позиции. Округление котировки и изменение количества контрактов — разные операции, хотя оба числа видны рядом в торговом интерфейсе.

Если вы проверяете ещё не исполненную заявку, сопоставьте указанную цену с допустимым шагом, а количество — с запланированной экспозицией. Формально допустимая заявка может оказаться крупнее задуманного. Перед подтверждением посчитайте количество CL и номинальную стоимость при выбранной цене.

Как проверить уже открытую позицию

Сохраните обозначение инструмента, направление, число контрактов и фактическую цену входа. Затем запишите цену, по которой счёт сейчас оценивает позицию, и время наблюдения. Переведите контракты в CL через номинал 0,1 и рассчитайте ценовую составляющую. Все эти поля должны относиться к одной позиции.

Открытые заявки рассмотрите отдельно от исполненной позиции. Запишите оставшееся количество и определите, увеличивает заявка экспозицию или уменьшает её. При изменении заявки заново прочитайте обозначение и количество на экране подтверждения. Используйте функции, которые действительно доступны в вашем счёте.

Уровень ликвидации нельзя получить из падения рынка на 5,87%. Проверьте собственные поля маржи и ликвидации в записи позиции. Публичная котировка не содержит обеспечение вашего счёта и не устанавливает его порог ликвидации. Держите текущую рыночную цену, личную цену входа и указанный счётом порог в разных строках.

Если ручной расчёт отличается от показателя счёта, сначала сверяйте исходные данные. Проверьте время оценки, выбранную цену и количество. Затем посмотрите, какие дополнительные составляющие показаны в записи позиции. Не приписывайте разницу новой новости до того, как сравните одинаковые входные значения.

На страницах ставок финансирования и ликвидаций можно продолжить просмотр рыночной информации. Расчёт CL выше основан на отдельном снимке OKX. Данные личного счёта по-прежнему проверяются в записи собственной позиции.

Ответы на вопросы

Почему заголовок говорит примерно о 7%, а расчёт CL — о 5,87%?

Это разные инструменты и точки отсчёта. Сообщение о базовом нефтяном рынке относится к 00:25 SGT. Снимок бессрочного CL получен в 00:43:30 SGT и содержит свою цену начала 24-часового окна. Сопоставляйте обозначения, время и начальные значения одновременно.

Один контракт равен одной единице CL?

В полученной спецификации один контракт равен 0,1 CL при множителе 1. Для одной единицы CL нужны десять таких контрактов. Для другого инструмента сначала прочитайте его номинал.

Падение цены подтверждает заключение соглашения?

В указанном сообщении заключение соглашения не подтверждено. Дипломатический фон и факт подписания документа требуют разных подтверждений. Пересчёт позиции по спецификации не требует предположения об исходе переговоров.

Можно ли определить личную ликвидацию по публичному диапазону?

По этому снимку — нет. Диапазон описывает наблюдавшиеся цены, а порог ликвидации относится к конкретному счёту. Посмотрите параметры собственной позиции и сохраните их рядом с расчётом размера, не заменяя одно другим.