포지션 사이징(Position Sizing)
다른 이름: 포지션 크기 · 비중 조절 · position sizing
정의
포지션 사이징은 한 번의 거래에서 잃어도 되는 금액을 먼저 정하고, 손절 거리에 맞춰 진입할 수량을 계산하는 자금 관리 방법입니다.
포지션 사이징의 작동 방식
많은 트레이더가 한 거래에서 계좌의 1~2% 정도만 잃도록 규칙을 정합니다. 이렇게 하면 연속으로 손절을 당해도 계좌가 크게 무너지지 않고 다음 기회를 이어 갈 수 있습니다.
기본 공식은 포지션 수량 = 허용 손실 금액 ÷ (진입가 − 손절가)입니다. 손절 거리가 넓으면 수량을 줄이고, 좁으면 수량을 늘리는 식으로 위험 금액을 일정하게 맞춥니다.
레버리지는 필요한 증거금을 줄여 줄 뿐 위험 금액을 정해 주지 않습니다. 레버리지를 높여 수량을 키우면 손절 전에 강제청산 가격에 먼저 닿을 수 있으므로, 청산가가 손절가보다 충분히 멀리 있는지도 확인해야 합니다.
예시
계좌가 5,000 USDT이고 한 거래에서 1%인 50 USDT까지만 잃기로 정했다고 가정해 보겠습니다. SOL을 150 USDT에 매수하고 손절을 145 USDT에 둔다면 1개당 손실은 5 USDT입니다. 따라서 진입 수량은 50 ÷ 5 = 10 SOL, 포지션 금액은 1,500 USDT입니다. 손절 거리를 10 USDT로 넓히면 수량은 5 SOL로 줄어들어 위험 금액은 그대로 50 USDT입니다.
자주 하는 실수
- 확신이 드는 거래에 계좌 대부분을 넣어 한 번의 손절로 회복하기 어려운 손실을 냅니다.
- 레버리지 배수로 위험을 판단해, 정작 손절 시 잃는 금액을 계산하지 않습니다.
- 손절가를 정하지 않은 채 수량부터 정해 위험 금액이 거래마다 들쭉날쭉해집니다.
배우고 실습하기
자주 묻는 질문
한 번에 계좌의 몇 퍼센트를 걸어야 하나요?
흔히 쓰는 기준은 한 거래당 계좌의 1~2% 손실입니다. 이는 포지션 금액이 아니라 손절했을 때 잃는 금액을 뜻합니다.
레버리지를 쓰면 포지션 사이징이 달라지나요?
위험 금액 계산 방식은 같습니다. 레버리지는 필요한 증거금만 줄이므로, 청산가가 손절가보다 먼저 오지 않도록 배수를 조절하면 됩니다.